Derivados Financieros: Tasas, Futuros, Swaps y Opciones
Tasas de InterésFórmulas de Tasas de Interés:Rn = A(1+R)nRm = A(1+R/m)m*nRc = A * e(Rc*n)Tasa de interés anual equivalente: Rc = m …
Instrumentos Financieros Derivados: Cobertura y Gestión del Riesgo
La reducción de la exposición de una empresa a fluctuaciones en precios o tasas de interés se denomina cobertura (hedging).Derivados FinancierosLos derivados …
Futuros y Opciones: Conceptos Clave y Estrategias de Arbitraje
FuturosContangoSituación en la que el precio de futuros es superior al precio spot del activo subyacente.BackwardationSituación en la que el precio de …
Futuros y Opciones: Valoración, Estrategias y Arbitraje
FuturosForward vs. FuturoInterés abierto: Número total de contratos pendientes (número de posiciones largas, número de posiciones cortas), abiertos.Precio del forward (futuro): Precio …